如果把资金当作海洋，天宇优配则是细化航道的灯塔。资金分配以风险预
算为核心：流动性仓30%（短线/对冲）、成长仓40%（中长线核心持股）、价值/防御仓20%、机会仓10%（事件驱动）。交易平台选择三大维度：监管合规、撮合速度、API与成本透明（参考中国证监会合规指引）。行情研究体系结合量化信号与基本面：数据源含交易所逐笔、财报、宏观数据，模型融合移动平均、因子回归与Fama‑French三因子校准（Fama & French, 1993），并以Markowitz（1952）为基的组合优化进行风险—收益权衡。利润回报预期基于多情景回测：基准情景年化6%~12%，高风险情景可能实现20%+，但最大回撤需限于可承受范围（止损与动态配比）。长线持有不是被动等待，而是“定期复评+再平衡”：每季度检验基本面触发器，若核心假设未破裂则以成本摊低或增持；若行业结构性恶化，则分批出清。投资策略执行流程详述：一、策略构思与假设；二、数据收集与清洗；三、信号生成与回测（样本外验证）；四、风险控制与仓位管理规则化；五、实盘化部署（小额试错，分批放大）；六、
持续监控与事件响应。权威支持：组合优化与风险预算方法源于现代投资组合理论（Markowitz, 1952），因子分析采用Fama‑French框架（Fama & French, 1993），合规与信息披露参考CFA Institute与中国证监会资料。最终目标不是追逐短期爆发，而是通过制度化的资金分配、稳健的平台选择、严谨的行情研究与纪律性的执行，构建可持续的利润回报曲线。
作者：林墨发布时间：2025-11-08 12:12:16
